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易方达天天理财货币市场基金 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 第1页共18页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月4日 报告期末基金份额 57,846,000,274.93份 总额 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在 有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 第2页共18页 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基 准利率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 金简称 财货币A 财货币B 财货币R 财货币C 下属分级基金的交 000009 000010 000013 005122 易代码 报告期末下属分级 23,252,543,344. 31,762,940,529. 2,682,801,615.5 147,714,784.61 基金的份额总额 91份 91份 0份 份 注：自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 主要财务指标 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理 货币A 货币B 货币R 财货币C 1.本期已实现 收益 158,417,736.17 249,450,898.80 21,361,384.66 1,114,003.77 2.本期利润 158,417,736.17 249,450,898.80 21,361,384.66 1,114,003.77 3.期末基金资 23,252,543,344.9 31,762,940,529.9 2,682,801,615.50 147,714,784.61 产净值 1 1 第3页共18页 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天理财货币A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.6204% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5319% 0.0003% 月 易方达天天理财货币B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.6808% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5923% 0.0003% 月 易方达天天理财货币R 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.6833% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5948% 0.0003% 月 易方达天天理财货币C 第4页共18页 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.6204% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5319% 0.0003% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达天天理财货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达天天理财货币A （2013年3月4日至2019年6月30日） 易方达天天理财货币B （2013年3月4日至2019年6月30日） 第5页共18页 易方达天天理财货币R （2013年3月4日至2019年6月30日） 易方达天天理财货币C （2017年10月24日至2019年6月30日） 第6页共18页 注：1.自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为26.5356%，B类基金份额净值收益率为28.4678%，R类基金份额净值收益率为28.5494%，同期业绩比较基准收益率为2.2702%。C类基金份额净值收益率为5.8829%，同期业绩比较基准收益率为0.5997%。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，曾任南方基金 石 达掌柜季季盈理财债券 管理有限公司交易管理部 大 型证券投资基金的基金 2013- - 10年 交易员、易方达基金管理有 怿 经理、易方达月月利理财 03-04 限公司集中交易室债券交 债券型证券投资基金的 易员、固定收益部基金经理 基金经理、易方达易理财 助理。 第7页共18页 货币市场基金的基金经 理、易方达现金增利货币 市场基金的基金经理、易 方达天天增利货币市场 基金的基金经理、易方达 天天发货币市场基金的 基金经理、易方达双月利 理财债券型证券投资基 金的基金经理（自2013 年01月15日至2019年 05月27日）、易方达龙宝 货币市场基金的基金经 理、易方达货币市场基金 的基金经理、易方达财富 快线货币市场基金的基 金经理、易方达保证金收 益货币市场基金的基金 经理、易方达安瑞短债债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达恒安定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理助 理、易方达新鑫灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理助理（自2016 年06月02日至2019年 06月27日） 本基金的基金经理、易方 达易理财货币市场基金 刘 的基金经理、易方达财富 硕士研究生，曾任南方基金 朝 快线货币市场基金的基 2016- - 12年 管理有限公司固定收益研 阳 金经理、易方达安悦超短 03-29 究员、交易员、高级策略分 债债券型证券投资基金 析师、基金经理。 的基金经理、现金管理部 总经理 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，石大怿的“任职日期”为基金合同生效之日，刘朝阳的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 第8页共18页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，市场资金面维持平稳，货币市场利率稳中下行；债券市场长端收益率波动加大，先上后下。整体看来，债券收益率曲线在二季度呈短端小幅下行、长端小幅上行的陡峭化走势。4月公布的国内一季度经济数据表现较好，工业增加值上行显著、地产投资连续上升、通胀预期升温，上述因素导致债券市场长端收益率持续震荡上行。一季度货币委员会例会重新强调“把好货币总闸门”，加之4月份中央政治局强调“结构性去杠杆”，这使得市场机构担忧货币政策可能收紧，债券长端收益率上行。5月，中美贸易摩擦发生了超预期的变化，市场避险情绪上升，央行在加大货币投放的同时宣布定向 第9页共18页 降准来稳定市场预期，货币市场利率下行显著。与此同时5月公布的一些主要经济指标开始回落，债券市场长端收益率开始下行。5月下旬，银行同业市场出现了较为严重的信用风险事件，央行果断加大了对资金面的呵护力度，但市场的流动性出现了分层现象，风险偏好进一步下降，这推动债券市场长端收益率进一步下行。6月以来，经济基本面的变化继续有利于债券市场，尽管有国内政策和国际事件对债券市场产生一定干扰，但收益率下行的趋势并未改变。 总体来看，经济表现是驱动国内债券市场变化的核心因素，但是受到二季度风险事件的影响，货币市场利率下行显著，已接近近几年来的低点。受此影响，货币市场基金收益率较前一季度继续下降。 操作方面，报告期内基金以同业存款、同业存单、短期融资券和短期逆回购为主要配置资产。整体来看，组合在二季度保持了中等的剩余期限和适中的杠杆率。在季度末收益上行的时点，我们把握住机会适当拉长了组合的剩余期限。总体来看，组合在二季度保持了较好的流动性和较高的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为0.6204%；B类基金份额净值收益率为0.6808%；R类基金份额净值收益率为0.6833%；C类基金份额净值收益率为0.6204%；同期业绩比较基准收益率为0.0885%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 固定收益投资 32,041,251,473.12 52.35 其中：债券 31,401,931,217.68 51.31 资产支持证券 639,320,255.44 1.04 2 买入返售金融资产 6,654,850,797.79 10.87 其中：买断式回购的买入返售 - - 第10页共18页 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 22,013,444,945.39 35.97 4 其他资产 490,493,453.10 0.80 5 合计 61,200,040,669.40 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额3.21 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额2,987,619,039.49 5.16 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最 111 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 50 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 第11页共18页 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 25.16 5.16 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 20.83 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 19.46 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.33 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 38.17 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 104.95 5.16 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 528,791,112.80 0.91 2 央行票据 - - 第12页共18页 3 金融债券 2,701,912,563.41 4.67 其中：政策性金融债 2,701,912,563.41 4.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,965,557,769.40 5.13 6 中期票据 1,046,675,583.73 1.81 7 同业存单 24,158,994,188.34 41.76 8 其他 - - 9 合计 31,401,931,217.68 54.29 剩余存续期超过397天的浮 10 动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 1 111809224 18浦发银行 14,000,0001,396,694,408.46 2.41 CD224 2 111916162 19上海银行 9,000,000 894,372,204.61 1.55 CD162 3 190302 19进出02 8,000,000 799,603,922.67 1.38 4 111903068 19农业银行 8,000,000 795,084,339.39 1.37 CD068 5 111804069 18中国银行 7,800,000 777,757,027.34 1.34 CD069 6 111908084 19中信银行 7,500,000 729,450,318.84 1.26 CD084 7 111909174 19浦发银行 7,000,000 695,839,347.64 1.20 CD174 8 111907104 19招商银行 7,000,000 690,385,191.30 1.19 CD104 9 111809225 18浦发银行 6,500,000 648,474,356.00 1.12 CD225 10 180410 18农发10 6,000,000 600,407,604.12 1.04 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 第13页共18页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1140% 报告期内偏离度的最低值 0.0462% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0712% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 净值比例 （元） （％） 1 139453 链融07A1 700,00070,000,000.00 0.12 2 139435 万科38A1 500,00050,000,000.00 0.09 2 139469 链融08A1 500,00050,000,000.00 0.09 4 139446 恒融二7A 470,00047,000,000.00 0.08 5 139408 万科35A1 400,00040,000,000.00 0.07 5 139479 链融09A1 400,00040,000,000.00 0.07 5 139493 恒融二8A 400,00040,000,000.00 0.07 8 139355 万科32A1 300,00030,000,000.00 0.05 8 139381 链融03A1 300,00030,000,000.00 0.05 8 139419 万科37A1 300,00030,000,000.00 0.05 8 139430 链融06A1 300,00030,000,000.00 0.05 8 139454 万科39A1 300,00030,000,000.00 0.05 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 第14页共18页 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.218浦发银行CD224（代码：111809224）、19浦发银行CD174（代码：111909174）、18浦发银行CD225（代码：111809225）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2018年7月26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民币170万元。 19招商银行CD104（代码：111907104）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2018年7月5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。 19中信银行CD084（代码：111908084）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2018年11月19日，中国银保监会针对中信银行股份有限公司的如下违法违规事实处以罚款2280万元：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。 19农业银行CD068（代码：111903068）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2019年5月7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用卡中心2016年9月至2017年6月间部分信用卡资金违规用于非消费领域的违法违规事实，责令改正，并处罚款50万元。 19上海银行CD162（代码：111916162）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2018年9月27日，上海银监局针对上海银行股份有限公司信用卡中心2014年至2017年间，该中心部分信用卡汽车分期资金用途核查未执行标准统一的业务流程，以及2017年，该中心未对某涉嫌套现的特约商户停止服务的违法违规事实，责令上海银行改正，并处罚款共计100万元。2018年10月8日，上海银监局针对上海银行股份有限公 第15页共18页 司2015年5月至2016年5月，该行违规向其关系人发放信用贷款的违法违规事实，责令上海银行改正，并罚没合计1091460.03元。2018年10月18日，上海银监局针对上海银行股份有限公司2017年，该行对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职的违法违规事实，责令上海银行改正，并处罚款50万元。 本基金投资18浦发银行CD224、19浦发银行CD174、18浦发银行CD225、19招商银行CD104、19中信银行CD084、19农业银行CD068、19上海银行CD162的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18浦发银行CD224、19浦发银行CD174、18浦发银行CD225、19招商银行CD104、19中信银行CD084、19农业银行CD068、19上海银行CD162外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 44,712.38 3 应收利息 350,493,624.98 4 应收申购款 139,955,115.74 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 490,493,453.10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 货币A 货币B 货币R 货币C 第16页共18页 报告期期初基金 27,909,363,293.0 37,517,143,657.4 份额总额 3,377,417,346.14 194,404,662.45 3 6 报告期基金总申 17,758,923,906.8 购份额 7,176,016,554.22 1,317,299,764.80 163,556,006.29 8 报告期基金总赎 22,415,743,855.0 12,930,219,681.7 回份额 2,011,915,495.44 210,245,884.13 0 7 报告期期末基金 23,252,543,344.9 31,762,940,529.9 份额总额 2,682,801,615.50 147,714,784.61 1 1 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019-04-02 200,000,000.00 200,000,000.00 - 2 申购 2019-04-09 300,000,000.00 300,000,000.00 - 3 申购 2019-04-15 150,000,000.00 150,000,000.00 - 4 红利再投资 2019-04-30 3,250,410.14 3,250,410.14 - 5 赎回 2019-05-09 -400,000,000.00 -400,000,000.00 - 6 红利再投资 2019-05-31 2,996,422.58 2,996,422.58 - 7 赎回 2019-06-10 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 8 红利再投资 2019-06-28 2,374,191.33 2,374,191.33 - 合计 208,621,024.05 208,621,024.05 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件； 2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 第17页共18页 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 第18页共18页 (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
