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基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 2 基金产品概况 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富日鑫月益30天理财债券A
国富日鑫月益30天理财债券B 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2017年6月19日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度国内宏观形势整体回落，核心CPI下行，供需均较为疲弱，4月中美贸易争端再起，几经波折在6月底略有缓和，但出口下行趋势难改，海外进入降息周期；货币政策在5月包商银行被接管的事件影响下持续宽松，资金利率继续下行但流动性分层明显。利率品种整体收益率呈现震荡走势；存单品种不同评级走势分化，高评级整体收益率先上后下，低评级存单在5月底之后发行遇冷，与高评级价差大幅扩大。 今年以来，信用债违约事件仍在继续，不仅如此，包商事件让市场重新认识了银行体系的风险，不仅存单的信用风险需要进行重估，流动性分层问题也需要逐步解决。在此基础上，货币基金的投资策略不仅需要考虑到潜在的信用风险，更需评估各类资产的流动性风险。 本基金致力于做好流动性管理，根据市场及经验提前预判产品的规模变动，并选择在合适时机适当切换品种调整久期分布。目前收益率曲线较为平坦，债券配置上多采取时点调整久期策略，细化到期分布，保持短期流动性并力求锁定一部分长期资产的收益率。高评级信用债与存单在一定时间内各有其配置价值，未来将在保持组合流动性要求的前提下努力做好择时，为基金持有人创造稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值增长0.6590%，同期业绩比较基准增长0.3287%，基金超额收益率0.3303%；本基金B类份额净值增长0.7244%，同期业绩比较基准增长0.3287%，基金超额收益率0.3957%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期债券回购融资情况 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内，未发生本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值比例违反基金合同的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内”。本报告期内，未发生投资组合的平均剩余期限违反基金合同的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金份额资产净值始终维持在1.00元。 5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下： 中国民生银行股份有限公司2018年12月7日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚，违规行为：(一)内控管理严重违反审慎经营规则；(二)同业投资违规接受担保；(三)同业投资，理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；(四)本行理财产品之间风险隔离不到位；(五)个人理财资金违规投资；(六)票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；(七)为非保本理财产品提供保本承诺。为此，中国银保监督会对中国民生银行股份有限公司做出罚款人民币3,160万元的行政公开处罚。 中国民生银行股份有限公司于2018年12月8日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚违规行为：贷款业务严重违反审慎经营规则。为此，中国银保监会对中国民生银行股份有限公司做出罚款人民币200万元的行政公开处罚。 本基金对民生银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对民生银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好民生银行长期发展，因此买入民生银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.9.3 其他资产构成 6 开放式基金份额变动 单位：份 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
