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嘉实稳固收益债券型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年03月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实稳固收益债券 基金主代码 070020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月1日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 417,356,599.11份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地 获得高于存款利率的收益。 投资策略 运用本基金保护机制（包括嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例 投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控制措施），谋求有效控制 投资风险。以“3年运作周期滚动”的方式，实施开放式运作。优 先配置债券类资产：投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、 具有较高信用等级的中短期债券，以持有到期策略为主；择机少量 投资权益类资产：采用收益增强型权益类投资策略。 业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率=三年期定期存款利率+1.6% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 郭明 信息披露 联系电话 负责人 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65215588 (010)66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 间数据和 2018年 2017年 2016年 指标 本期已实 现收益 -61,592.40 11,987,137.41 45,446,427.94 本期利润 6,386,798.45 40,511,451.52 -1,591,187.08 加权平均 基金份额 0.0109 0.0540 -0.0008 本期利润 本期加权 平均净值 1.00% 5.12% -0.07% 利润率 本期基金 份额净值 1.32% 7.38% -1.39% 增长率 3.1.2期 末数据和 2018年末 2017年末 2016年末 指标 期末可供 分配利润 16,533,522.08 34,059,036.10 103,147,954.98 期末可供 分配基金 0.0396 0.0832 0.0664 份额利润 期末基金 资产净值 451,575,853.46 453,935,453.22 1,657,511,491.51 期末基金 份额净值 1.082 1.109 1.066 3.1.3累 计期末指 2018年末 2017年末 2016年末 标 基金份额 累计净值 46.38% 44.48% 34.55% 增长率 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -1.10% 0.29% 1.08% 0.01% -2.18% 0.28% 过去六个月 0.09% 0.27% 2.17% 0.01% -2.08% 0.26% 过去一年 1.32% 0.30% 4.35% 0.01% -3.03% 0.29% 过去三年 7.29% 0.28% 15.03% 0.01% -7.74% 0.27% 过去五年 40.00% 0.33% 28.89% 0.02% 11.11% 0.31% 自基金合同 46.38% 0.27% 51.67% 0.02% -5.29% 0.25% 生效起至今 注:本基金业绩比较基准为：三年期定期存款利率+1.6%。 上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100%×(三年期定期存款利率+1.6%)/365 Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图：嘉实稳固收益债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年9月1日至2018年12月31日） 注:按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资（二）投资范围和（六）2.投资组合限制”的有关约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：元 年度 每10份基金份额分现金形式发放总额再投资形式发放总年度利润分配合计备注 红数 额 2018年 0.4170 14,711,100.56 2,784,709.13 17,495,809.69- 2017年 0.3320 48,301,260.91 3,256,775.57 51,558,036.48- 2016年 - - - -- 合计 0.7490 63,012,361.47 6,041,484.70 69,053,846.17- §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年12月31日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII- FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企 业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉实信用债券、 曾任天安保险股份 嘉实增强收益定期债券、 有限公司固定收益 嘉实中证中期企业债指 组合经理，信诚基 数(LOF)、嘉实丰益策 金管理有限公司投 略定期债券、嘉实元和、 资经理，国泰基金 胡永青 嘉实新财富混合、嘉实 2015年 15年 管理有限公司固定 新起航混合、嘉实新优 4月18日 - 收益部总监助理、 选混合、嘉实新趋势混 基金经理。2013年 合、嘉实新思路混合、 11月加入嘉实基金 嘉实稳盛债券、嘉实策 管理有限公司，现 略优选混合、嘉实主题 任固定收益业务体 增强混合、嘉实价值增 系全回报策略组组 强混合、嘉实稳宏债券、 长。硕士研究生， 嘉实稳怡债券、嘉实润 具有基金从业资格。 泽量化定期混合、嘉实 润和量化定期混合基金 经理 本基金、嘉实债券、嘉 实纯债债券、嘉实中证 中期企业债指数 (LOF)、嘉实中证中期 国债ETF、嘉实中证金 曾任中信基金任债 边中期国债ETF联接、 券研究员和债券交 嘉实丰益纯债定期债券、 易员、光大银行债 嘉实新财富混合、嘉实 券自营投资业务副 新起航混合、嘉实稳瑞 主管，2010年6月 纯债债券、嘉实稳祥纯 加入嘉实基金管理 曲扬 债债券、嘉实新优选混 2014年 14年 有限公司任基金经 合、嘉实新思路混合、 4月18日 - 嘉实稳鑫纯债债券、嘉 理助理，现任职于 实安益混合、嘉实稳泽 固定收益业务体系 纯债债券、嘉实策略优 全回报策略组。硕 选混合、嘉实主题增强 士研究生，具有基 混合、嘉实价值增强混 金从业资格，中国 合、嘉实新添瑞混合、 国籍。 嘉实稳元纯债债券、嘉 实稳熙纯债债券、嘉实 稳怡债券、嘉实新添辉 定期混合基金经理 注:（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信 息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每 季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计12次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度当季GDP增长6.4%，为2008年金融危机以来新低。内部去杠杆导致基建下滑、消费回落，叠加外部贸易战愈演愈烈导致民企和制造业预期大幅下滑，内忧外患之下基本面下行压力明显加大，货币政策在稳健中性的基调下由紧转松、监管政策过渡期适度放宽。具体来看：2014年国务院颁发43号文、2015年1月1日实施《预算法》、2017年11月开始严查PPP项目、2018年4月资管新规正式落地，均对基建自筹资金形成负面冲击；对地方隐性债务的审计 和追查又抑制了地方政府的投资意愿。2018年1-9月不含电力的基建投资降至3.3%，与有数据以来的两次历史底部接近。四季度，在一系列宽财政、疏通信用传导机制的政策下，基建投资增速小幅回升到3.8%。 外需走弱叠加贸易摩擦，外贸产业链面临压力。受益于2018年全球经济仍维持较高景气度 （18年全球PMI指数为53.2%，依然位于荣枯线以上），以及中美贸易摩擦升级导致的贸易商 “抢出口”行为，全年出口累计增速9.9%，仍较2017年上升2个百分点。但11-12月随着关税增加和海外景气度下滑，单月出口增速已经显著回落，并在12月转负。 居民杠杆高位，对消费挤出效应明显。2012-2015年，非金融企业部门杠杆大幅增加，背后是软约束主体承接了大量融资需求；2016-2017年，居民部门接过加杠杆重任，带动房价大幅上涨。至2018年，居民贷款占全部新增贷款比例，已经从过去的30%左右上升到目前50%中枢水平上，10月单月达到80%。而于此同时，居民消费的下行压力在2018年以来有所体现，且城镇居民的消费下滑的更厉害。房地产的财富效应变为挤出效应，社零消费增速从2017年的10.2%下降至 18年11月的9.1%。 制造业表现亮眼，但预期开始弱化。制造业投资增速走高，表现较为超预期，主要仍体现在工业中上游行业以及设备制造，其余行业分化较为明显。PMI从5月高点持续回落，至12月已经 降至49.4，为2016年2月以来低点；8月起不论新老口径，企业利润数据都开始下滑，制造业预期恶化明显，或对未来投资形成压力。 社融增速总体下行。央行7月起将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计，在“其他融资”项下反映；9月起，将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计。但在资管新规的出台以及严控地方隐性债务的背景下，社融增速从2018年2月开始下行，目前仍未扭转社融存量增速的放缓趋势，非标融资回落是拖累整体融资水平下降的主要原因。 2017年末，市场对经济韧性和防风险、去杠杆可能带来流动性收缩的预期非常强烈，展望 2018年债市时多为谨慎。时至2018年，由于国内外因素影响，经济基本面呈逐季下行态势，宏观经济稳中有变，而在健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架背景下，资金面逐渐宽松。尽管中央在下半年提出“六稳”的工作目标，但从宽货币到宽信用的传导机制仍有阻滞。在多重因素的引导下，2018年债市出现了一轮牛市，收益率逐步下行，截止年末，十年国债与国开债 收益率分别下降65bp和118bp至3.23%和3.64%。 报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。全年组合久期和杠杆呈现上升趋势，信用债以中期高等级信用债为主，利率债随政策和基本面的变化积极进行波段交易。股票以稳健策略为主，整体保持相对较低仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.082元；本报告期基金份额净值增长率为1.32%，业绩比较基准收益率为4.35%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济仍在寻底过程中，下行周期远未结束。但阶段性来看，政策对于宽信用和稳增长的诉求近期在加大：1）2019年地方债将从1月开始提前发行，考验市场承接能力，2）地产新开工加 快、基建对冲加大，一定程度上对冲年初出口快速下滑的拖累；3）社融和M1在一季度或边际企稳，对风险偏好起到一定提振作用。总体看，经济下行进入深水区，逆周期调控加码，未来一个阶段宏观环境进入宽货币+宽信用的组合，债券市场趋势暂不改变，但结构发生变化，信用利差有望进一步压缩，曲线阶段性陡峭化，市场波动可能有所加大。但中期来看，基本面下行过程中利率中枢仍是震荡下移的过程。居民加杠杆乏力依然是影响趋势所在，也是下行超预期的风险。利率中期内不改变方向。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金的基金管理人于2018年1月12日发布《嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2017年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2017年12月31日，每10份基金份额发放现 金红利0.4170元，具体参见本报告”7.4.11利润分配情况”。 （2）报告期内本基金未实施利润分配。 （3）本基金的基金管理人于2019年1月15日发布《嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2018年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2018年12月31日，每10份基金份额发放现 金红利0.1980元，具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为17,495,809.69元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师许薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2019)第22787号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 21,250,020.08 4,186,388.73 结算备付金 1,592,260.09 2,242,815.28 存出保证金 136,654.33 102,785.52 交易性金融资产 7.4.7.2 527,841,622.08 477,621,257.87 其中：股票投资 41,396,679.50 68,979,992.47 基金投资 - - 债券投资 486,444,942.58 408,641,265.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 10,481,041.07 7,067,506.62 应收股利 - - 应收申购款 28,058.00 209,846.50 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 561,329,655.65 491,430,600.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 92,058,461.91 32,400,000.00 应付证券清算款 16,207,050.04 3,862,935.10 应付赎回款 270,652.90 276,952.47 应付管理人报酬 251,225.96 233,506.17 应付托管费 69,570.25 64,663.25 应付销售服务费 154,600.61 143,696.08 应付交易费用 7.4.7.7 120,555.24 138,997.00 应交税费 46,478.03 - 应付利息 185,207.25 -15,733.76 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 390,000.00 390,130.99 负债合计 109,753,802.19 37,495,147.30 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 417,356,599.11 409,200,754.37 未分配利润 7.4.7.10 34,219,254.35 44,734,698.85 所有者权益合计 451,575,853.46 453,935,453.22 负债和所有者权益总计 561,329,655.65 491,430,600.52 注:报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.082元，基金份额总额417,356,599.11份。7.2利润表 会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 21,748,312.69 57,298,092.76 1.利息收入 31,136,093.24 42,422,633.86 其中：存款利息收入 7.4.7.11 161,633.20 229,495.87 债券利息收入 30,821,348.06 42,182,584.62 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 153,111.98 10,553.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- ”填列） -19,070,950.63 -18,748,779.48 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -21,005,952.66 10,726,297.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 895,926.14 -31,249,866.72 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,039,075.89 1,774,789.31 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 6,448,390.85 28,524,314.11 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 3,234,779.23 5,099,924.27 减：二、费用 15,361,514.24 16,786,641.24 1．管理人报酬 4,148,593.63 5,245,099.47 2．托管费 1,148,841.27 1,452,489.00 3．销售服务费 2,552,980.82 3,227,753.55 4．交易费用 7.4.7.18 1,936,547.64 2,021,226.17 5．利息支出 5,035,671.44 4,394,358.10 其中：卖出回购金融资产 支出 5,035,671.44 4,394,358.10 6．税金及附加 93,578.38 - 7．其他费用 7.4.7.19 445,301.06 445,714.95 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 6,386,798.45 40,511,451.52 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 6,386,798.45 40,511,451.52 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 409,200,754.37 44,734,698.85 453,935,453.22 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - 6,386,798.45 6,386,798.45 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 8,155,844.74 593,566.74 8,749,411.48 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 603,949,563.95 51,709,293.63 655,658,857.58 2.基金赎 回款 -595,793,719.21 -51,115,726.89 -646,909,446.10 四、本期向基金 份额持有人分配 - -17,495,809.69 -17,495,809.69 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 417,356,599.11 34,219,254.35 451,575,853.46 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,554,363,536.53 103,147,954.98 1,657,511,491.51 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - 40,511,451.52 40,511,451.52 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -1,145,162,782.16 -47,366,671.17 -1,192,529,453.33 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 282,716,798.83 26,016,106.85 308,732,905.68 2.基金赎 回款 -1,427,879,580.99 -73,382,778.02 -1,501,262,359.01 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - -51,558,036.48 -51,558,036.48 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 409,200,754.37 44,734,698.85 453,935,453.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（"中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行"） 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实财富管理有限公司（“嘉实财富” 基金管理人的控股子公司 ） 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 12月31日 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,148,593.63 5,245,099.47 其中：支付销售机构的客户维护费 248,784.72 267,693.93 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.65%/当年天数。 7.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 12月31日 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,148,841.27 1,452,489.00 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18%/当年天数。7.4.4.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2018年1月1日至2018年12月31日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 2,012,764.55 嘉实财富 45.80 中国工商银行 235,592.49 合计 2,248,402.84 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 2,664,900.86 嘉实财富 - 中国工商银行 290,252.04 合计 2,955,152.90 注:本基金销售服务费年费率0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年1月1日至 2017年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018年12月31日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月 关联方名称 31日 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 公司_活期 21,250,020.08 67,220.86 4,186,388.73 76,840.48 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年 12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称认购日 价格 （单位： 备注 日 限类型 值单价 成本总额 额 张） 2018年 2019 海尔 12月 年 未上市 1,570157,000.00157,000.00网下申购 110049转债 1月 100.00100.00 20日 18日 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2018年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额92,058,461.91元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 14附息国 2019年1月 140013 债13 2日 102.92 70,000 7,204,400.00 18国开08 2019年1月 180208 2日 101.83 177,000 18,023,910.00 18进出05 2019年1月 180305 2日 100.24 300,000 30,072,000.00 17首开 2019年1月 101754059 MTN003 3日 101.95 200,000 20,390,000.00 17河钢集 2019年1月 101755018 MTN011 3日 102.21 200,000 20,442,000.00 合计 947,000 96,132,310.00 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2018年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 41,396,679.50 7.37 其中：股票 41,396,679.50 7.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 486,444,942.58 86.66 其中：债券 486,444,942.58 86.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,842,280.17 4.07 8 其他各项资产 10,645,753.40 1.90 9 合计 561,329,655.65 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,426,295.50 7.85 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,450,384.00 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 2,520,000.00 0.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,396,679.50 9.17 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 300567 精测电子 210,00010,600,800.00 2.35 2 600276 恒瑞医药 179,994 9,494,683.50 2.10 3 300357 我武生物 150,000 5,548,500.00 1.23 4 002179 中航光电 148,400 4,998,112.00 1.11 5 600529 山东药玻 251,800 4,784,200.00 1.06 6 000963 华东医药 130,400 3,450,384.00 0.76 7 600036 招商银行 100,000 2,520,000.00 0.56 注:报告期末，本基金仅持有上述7只股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 38,213,402.02 8.42 2 600340 华夏幸福 35,806,633.94 7.89 3 601668 中国建筑 30,241,926.76 6.66 4 600887 伊利股份 28,720,352.78 6.33 5 000513 丽珠集团 27,969,014.21 6.16 6 300271 华宇软件 27,624,299.56 6.09 7 300567 精测电子 27,437,230.85 6.04 8 002410 广联达 26,713,680.60 5.88 9 002035 华帝股份 26,166,200.62 5.76 10 600703 三安光电 24,927,779.95 5.49 11 000895 双汇发展 24,879,758.64 5.48 12 600596 新安股份 23,921,735.95 5.27 13 300027 华谊兄弟 19,730,184.12 4.35 14 601155 新城控股 17,992,334.87 3.96 15 600115 东方航空 17,565,314.06 3.87 16 600566 济川药业 17,403,049.73 3.83 17 600885 宏发股份 16,452,490.62 3.62 18 600352 浙江龙盛 16,289,489.68 3.59 19 600019 宝钢股份 16,057,625.09 3.54 20 600183 生益科技 15,324,112.03 3.38 21 000661 长春高新 15,082,602.57 3.32 22 300357 我武生物 13,361,385.58 2.94 23 601318 中国平安 12,370,822.80 2.73 24 300033 同花顺 10,649,052.00 2.35 25 600048 保利地产 10,349,719.74 2.28 26 002222 福晶科技 10,265,834.15 2.26 27 300170 汉得信息 10,218,039.11 2.25 28 603345 安井食品 10,206,817.04 2.25 29 600276 恒瑞医药 10,121,305.66 2.23 30 601009 南京银行 9,578,857.00 2.11 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 41,396,315.68 9.12 2 600340 华夏幸福 32,954,913.13 7.26 3 600703 三安光电 31,193,686.12 6.87 4 002410 广联达 30,672,551.25 6.76 5 601668 中国建筑 30,267,035.09 6.67 6 600566 济川药业 28,228,020.05 6.22 7 002035 华帝股份 27,910,001.27 6.15 8 600887 伊利股份 27,441,307.28 6.05 9 000513 丽珠集团 26,804,798.59 5.90 10 300271 华宇软件 24,106,460.64 5.31 11 000895 双汇发展 22,510,127.94 4.96 12 600596 新安股份 22,336,662.00 4.92 13 300567 精测电子 22,138,332.15 4.88 14 300027 华谊兄弟 18,109,468.25 3.99 15 600115 东方航空 17,090,405.25 3.76 16 601155 新城控股 16,734,793.92 3.69 17 000661 长春高新 16,036,334.33 3.53 18 600885 宏发股份 15,725,572.39 3.46 19 000963 华东医药 15,485,612.34 3.41 20 600352 浙江龙盛 15,474,507.17 3.41 21 600019 宝钢股份 14,417,592.56 3.18 22 002222 福晶科技 14,260,217.44 3.14 23 600183 生益科技 14,161,556.80 3.12 24 601318 中国平安 11,725,672.00 2.58 25 300170 汉得信息 11,387,612.53 2.51 26 603345 安井食品 10,284,865.09 2.27 27 600711 盛屯矿业 9,605,132.14 2.12 28 600197 伊力特 9,584,568.00 2.11 29 300033 同花顺 9,286,408.00 2.05 30 601009 南京银行 9,117,190.00 2.01 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 749,965,424.98 卖出股票收入（成交）总额 751,878,249.38 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 12,834,620.00 2.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 122,589,000.00 27.15 其中：政策性金融债 122,589,000.00 27.15 4 企业债券 57,662,524.40 12.77 5 企业短期融资券 20,228,000.00 4.48 6 中期票据 265,553,000.00 58.81 7 可转债（可交换债） 7,577,798.18 1.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 486,444,942.58 107.72 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 180208 18国开08 400,000 40,732,000.00 9.02 18华润置地 2 101800171 MTN001 300,000 31,152,000.00 6.90 17鞍钢集 3 101753019 MTN001 300,000 30,669,000.00 6.79 4 180211 18国开11 300,000 30,399,000.00 6.73 5 180305 18进出05 300,000 30,072,000.00 6.66 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 136,654.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,481,041.07 5 应收申购款 28,058.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,645,753.40 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 128024 宁行转债 4,280,638.18 0.95 2 128035 大族转债 2,782,333.40 0.62 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 5,683 73,439.49 284,141,061.30 68.08 133,215,537.81 31.92 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 19,436.27 0.00 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年9月1日） 基金份额总额 4,482,963,516.71 本报告期期初基金份额总额 409,200,754.37 本报告期基金总申购份额 603,949,563.95 减：本报告期基金总赎回份额 595,793,719.21 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 417,356,599.11 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）的审计费90,000.00元，该审计机构已连续9年为本基金提供审计 服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 中信建投证 券股份有限 2 386,023,749.84 25.70% 270,216.60 26.24% - 公司 东兴证券股 1 268,222,425.27 17.86% 187,757.88 18.23% - 份有限公司 东方证券股 2 241,507,411.16 16.08% 152,462.31 14.80% - 份有限公司 国金证券股 1 179,073,220.15 11.92% 125,352.05 12.17% - 份有限公司 长江证券股 3 97,641,398.49 6.50% 68,861.26 6.69% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 2 73,541,833.82 4.90% 51,479.29 5.00% - 公司 西藏东方财 富证券股份 2 51,695,260.37 3.44% 32,635.17 3.17% - 有限公司 光大证券股 1 50,689,193.92 3.38% 35,482.43 3.45% - 份有限公司 国泰君安证 2 47,682,400.57 3.17% 33,378.22 3.24% - 券股份有限 公司 长城证券股 1 44,113,179.61 2.94% 30,879.23 3.00% - 份有限公司 天风证券股 2 21,279,519.14 1.42% 13,433.80 1.30% - 份有限公司 华泰证券股 1 16,558,607.37 1.10% 11,591.02 1.13% - 份有限公司 中信证券股 2 9,690,371.67 0.65% 6,783.25 0.66% - 份有限公司 国信证券股 2 6,818,341.00 0.45% 4,772.84 0.46% - 份有限公司 国盛证券有 2 4,126,396.98 0.27% 2,605.17 0.25% 新增 限责任公司 广发证券股 1 3,180,365.00 0.21% 2,226.25 0.22% - 份有限公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 民生证券股 1 - - - - - 份有限公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 国都证券股 1 - - - - - 份有限公司 德邦证券股 1 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 2 - - - - - 公司 注:1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 中信建投 证券股份228,056,784.60 27.79%2,961,800,000.00 29.41% - - 有限公司 东兴证券 股份有限117,073,874.73 14.26% 58,800,000.00 0.58% - - 公司 东方证券 股份有限 60,462,408.20 7.37%3,231,900,000.00 32.09% - - 公司 国金证券 股份有限 77,735,489.68 9.47% - - - - 公司 长江证券 股份有限 18,064,319.82 2.20% 2,000,000.00 0.02% - - 公司 中国国际 金融股份 15,451,850.50 1.88%1,971,300,000.00 19.57% - - 有限公司 西藏东方 财富证券 股份有限 40,503,657.37 4.93% 99,200,000.00 0.98% - - 公司 光大证券 股份有限 82,245,074.10 10.02%1,057,700,000.00 10.50% - - 公司 国泰君安 证券股份161,216,688.23 19.64% - - - - 有限公司 长城证券 股份有限 4,980,500.00 0.61% 175,900,000.00 1.75% - - 公司 天风证券 股份有限 - - 129,900,000.00 1.29% - - 公司 华泰证券 股份有限 3,681,736.20 0.45% 357,000,000.00 3.54% - - 公司 中信证券 股份有限 1,435,783.11 0.17% - - - - 公司 国盛证券 有限责任 - - 26,000,000.00 0.26% - - 公司 海通证券 股份有限 9,836,700.00 1.20% - - - - 公司 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投 况 资 持有基金 者 份额比例 份额 类 序 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 别 号 超过 份额 份额 份额 （%） 20%的时 间区间 2018/02/13 1 至 -196,077,148.60 -196,077,148.60 46.98 2018/12/31 2018/01/01 2 至 84,745,762.71 -84,745,762.71 - - 机 2018/01/21 构 2018/03/01 3 至 -185,013,876.04185,013,876.04 - - 2018/05/22 2018/01/01 4 至 89,847,259.65 -89,847,259.65 - - 2018/01/21 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400- 600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
